# РАЗБОР: «RSI(2) на дневном BTC даёт ~90% прибыльных сделок»

**Дата разбора:** 2026-06-14  
**Аналитик:** TITAN Forensic Engine  
**Статус:** ЖИВОЙ РАСЧЁТ — реальные данные Binance Spot, без допущений

---

## Заявление под проверкой

> «Стратегия RSI(2) на дневном BTC-USDT даёт ~90% прибыльных сделок»

**Правило (как заявлено):**
- Таймфрейм: дневной (D1), Binance Spot BTC/USDT
- Вход: закрытие дня, когда RSI(2) < 10 (перепроданность)
- Выход: закрытие дня, когда RSI(2) > 60
- Long-only

---

## Данные

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Источник | Binance Spot (через CryptoCompare MCP) |
| Период | 2024-03-17 → 2026-06-14 |
| Свечей (дней) | 700 |
| RSI метод | Wilder's smoothing (period=2) |
| Издержки | 0.1% вход + 0.1% выход = 0.2% round-trip |

---

## Результаты торговли

| Метрика | Значение | Заявлено |
|---|---|---|
| Всего сделок | **35** | — |
| Прибыльных сделок | **21** | — |
| Убыточных сделок | **14** | — |
| **Реальная доля побед (win rate)** | **60.0%** | **~90%** |
| Profit factor | **0.91** | >1.0 (подразумевалось) |
| Средний выигрыш (net) | +3.06% | — |
| Средний проигрыш (net) | -5.02% | — |

> **Разрыв с заявлением: -30 процентных пунктов.** Win rate 60% vs заявленных 90%.

### Ключевые сделки (топ убытков)

| Сделка | Вход | Выход | Net P&L |
|---|---|---|---|
| T26 | $99,692 | $86,830 | **-13.10%** |
| T30 | $84,650 | $69,949 | **-17.57%** |
| T35 | $74,449 | $63,332 | **-15.13%** |

Три сделки из 35 съедают весь накопленный доход от победных сделок.

---

## Метрики портфеля

| Метрика | Значение |
|---|---|
| Итоговая доходность (700 дней) | **-14.17%** |
| Максимальная просадка | **-36.54%** |
| Annualised Sharpe Ratio | **-0.152** |

Стратегия **убыточна** на полном периоде. Средний убыток (-5.02%) значительно превышает средний выигрыш (+3.06%) — асимметрия не в пользу трейдера.

---

## Forensic Audit (движок TITAN)

Вызов: `forensic_audit(daily_returns, claim_win_rate=0.90, n_trials=30, ppy=252)`

| Метрика движка | Значение |
|---|---|
| T (торговых дней) | 700 |
| Annualised Sharpe | -0.152 |
| Win rate (стратегические дни) | 11.9% |
| Profit factor (движок) | 0.949 |
| Max drawdown (движок) | -36.5% |
| **PSR** (вероятностный Sharpe) | **40.0%** |
| **DSR** (дефлированный Sharpe, n=30) | **1.0%** |
| SR* (скорректированный бенчмарк) | 0.079 |

### Что значат эти числа:

- **PSR = 40.0%** — вероятность того, что стратегия имеет положительный Sharpe, равна 40%. Порог = 95%. Стратегия **провалила** вероятностный тест.
- **DSR = 1.0%** — после поправки на 30 вариаций подбора параметров (пороги 10/60 могли быть оптимизированы), вероятность реального преимущества стратегии — **1%**. Это статистический мусор.

---

## Разбор флагов движка

1. **«Теряет даже без комиссий»** — Profit factor 0.949 < 1.0. Стратегия убыточна даже до вычета издержек. Это означает, что RSI(2)<10 → RSI(2)>60 само по себе ловит больше падающих ножей, чем настоящих разворотов.

2. **«Преимущество не переживает поправку на удачу/перебор»** — DSR=1% указывает на вероятность cherry-picking пороговых значений (именно <10 и >60, а не <15 и >50, не <5 и >70 и т.д.). Любой, кто тестировал десятки комбинаций, мог найти «красивые» числа на историческом окне.

3. **«Реальная доля побед сильно ниже заявленной (12% против 90%)»** — движок считает win rate по всем торговым дням стратегии (дни в позиции), а не только по закрытым сделкам. Оба числа — и 60% по сделкам, и 12% по дням — далеко от 90%.

---

## Возможное объяснение заявления «90%»

Авторы могли:
1. Тестировать на **бычьем рынке 2020-2021** (любая long-only стратегия выглядела гением)
2. Считать только **быстрые входы** (1-2 дня RSI разворачивается) — выбрасывая затяжные просадки
3. Тестировать **без издержек** на периоде с минимальной волатильностью
4. Делать вывод из **<10 сделок** — статистически незначимой выборки

35 сделок за 700 дней — это выборка, но и на ней мы видим устойчивое подтверждение несостоятельности стратегии.

---

## ВЕРДИКТ

```
ОПРОВЕРГНУТО
```

| Критерий | Результат | Порог | Статус |
|---|---|---|---|
| Win rate ≥ 90% | 60.0% | 90% | ПРОВАЛ |
| Profit factor ≥ 1.0 | 0.91 | 1.0 | ПРОВАЛ |
| PSR ≥ 95% | 40.0% | 95% | ПРОВАЛ |
| DSR ≥ 50% | 1.0% | 50% | ПРОВАЛ |
| Max DD приемлемый | 36.5% | ~15% | ПРОВАЛ |
| Итоговая доходность | -14.17% | > 0% | ПРОВАЛ |

Стратегия провалила **все шесть** критериев. Движок TITAN выносит однозначный вердикт:

**Заявление «90% прибыльных сделок» для RSI(2) на дневном BTC — ОПРОВЕРГНУТО на реальных данных 2024-2026.**

---

## Технические детали

- Скрипт: `forensic/rsi2_backtest.py`
- Данные: `forensic/_btc_closes.json` (700 свечей, Binance Spot)
- Движок: `forensic/audit.py` → `forensic_audit()`
- Дата расчёта: 2026-06-14

*Все числа получены из реального расчёта. Ничего не придумано.*