Доказательство метода
Сначала мы убили 18 своих стратегий.
Прежде чем тронуть чужую стратегию, мы попытались убить свои. Построили и измерили 18 классов торговых стратегий на собственных идеях. Все 18 не взяли планку, поставленную заранее. Реальными деньгами не рисковали ни разу. Если мы не пощадили свои идеи — чужое обещание с одним скриншотом за спиной не пощадим тем более.
Парад смертей · 18 классов
Главный результат
Как преимущество рождается и умирает
На молодом рынке прогнозов простое правило приносило около 2% за сделку в 2023–24. Планку мы записали до того, как посмотрели — правило её взяло. В начале 2025-го то же правило ушло примерно в −4%: пришли профессионалы и выпили лужу. Публичные розничные преимущества живут недолго — в молодых углах рынка, и умирают, когда туда приходят деньги.
Дважды мы поймали и самих себя — заглядывание в будущее в коде и партию несвежих цен — и те результаты выбросили. Лучше потерять находку, чем опубликовать лестную ошибку.
Два публичных разбора, в числах
Чем именно мы проверяем
Один и тот же честный стенд для любого заявления. Каждый пункт — отдельная проверка, которую обещание с красивым графиком обычно не проходит.
Реальные издержки
Комиссии и проскальзывание, как при настоящей торговле — а не в вакууме рекламы.
Без заглядывания вперёд
Вся история целиком, никакого подбора параметров задним числом.
Без ошибки выжившего
Считаем и тех, кто исчез с рынка, — не только удачников.
Делим результат пополам
Смотрим, держится ли преимущество на второй половине данных.
Тест на переподгонку (PBO)
Без неё продавец мог перебрать сотни настроек и показать одну удачную — это не стратегия, а лотерея.
Поправка на число попыток (DSR)
Чем больше вариантов перебрано, тем выше планка — иначе «успех» это просто везение из множества попыток.
Тест на подбор (SPA)
Лучший из вариантов реально бьёт рынок — или его просто выбрали из множества задним числом.
Печать в Bitcoin
Защищённая от подделки отметка времени, которую может проверить любой. Дату и черту «прошла / нет» нельзя сдвинуть задним числом.
Почему это можем только мы
Не инструмент, а позиция. Чтобы так судить, нужно и уметь мерить на уровне институтов, и не иметь причин отвести взгляд.
Движок уровня хедж-фондов
Методы де Прадо — PBO/CSCV, Deflated Sharpe, очищенная кросс-валидация — мы написали сами. Там, где другие платят за закрытые библиотеки или не умеют вовсе.
Сначала убили 18 своих
18 классов стратегий на собственных идеях — все мертвы. Мы не щадим даже себя.
Ноль конфликта интересов
Ни рекламы брокеров, ни магазина стратегий, ни своих сигналов. Единственные, кому платят именно за «нет».
Не сгорим от чужого краха
Мы не предсказываем будущее — свидетельствуем о прошлом на заранее объявленных условиях.
Конкретно. Обычный бэктест по SuperTrend показал бы рекламные «68% побед». Мы добавили реальные издержки, walk-forward (проверку на более поздних данных, которых стратегия не видела) и тест на подбор — вышло 29–47% и убыток на любом таймфрейме. Разница — в том, ЧТО мы проверяем сверх обычного прогона.
А у конкурентов есть причина смотреть в сторону: один живёт на рекламе брокеров, которых должен судить; другой зарабатывает тем больше, чем больше стратегий; третий продаёт собственные. Мы не продаём ничего из этого.
Почему это стоит денег
Проверка за $2 500 дешевле одной ошибки. Непроверенная стратегия, которая ставит на заёмные деньги, теряет депозит за неделю; год подписки на «сигналы», которые мы опровергаем, стоит дороже. Аллокатору один отказ от плохого фонда окупает поток проверок на годы.
Гарантия возврата
Найдёте настоящую методологическую ошибку в нашей работе — вернём деньги и опубликуем разбор. Такого нет больше ни у кого в этой нише.