「RSI(2)は90%の利益取引を生む」— ビットコインで（RSI(2)は人気の指標系戦略）

主張

投稿者は美しいカーブを示し、ビットコインのRSI(2)戦略が取引の90%で勝つと約束しました。彼の計算には手数料もスリッページもありませんでした。

私たちが行ったこと

BTC-USDTの日足700本を取り、同じ戦略を公正に — 手数料とスリッページ（想定価格と実際の約定価格の差）を含めて — 実行しました。過剰最適化（過去に合わせて調整され、新しいデータでは機能しなくなること）と、最良の変種の恣意的選択を検証しました（単純な「買い持ち」に対するSPA検定）。

試験台が示したこと

利益取引の割合は60%で、90%ではありません。Profit factor 0.91：勝った1ドルごとに、それ以上の損失があります。700日間で戦略は14%を失い、最悪の局面で資金は−36%まで沈みました（この落ち込みがドローダウンです）。独立した検定（SPA）の結果は0.51 — 市場に対する実際の優位はなく、数字は恣意的選択で説明できます。