«RSI(2) даёт 90% прибыльных сделок» — на биткоине (RSI(2) — популярная индикаторная стратегия)

Заявление

Автор показывал красивую кривую и обещал, что стратегия RSI(2) по биткоину выигрывает 90% сделок. Ни комиссий, ни проскальзывания в его расчёте не было.

Что мы сделали

Взяли 700 дневных свечей BTC-USDT, прогнали ту же стратегию честно — с комиссиями и проскальзыванием (разрыв между ожидаемой и реальной ценой сделки). Проверили на переподгонку (когда правила подогнали под прошлое, а на новых данных они ломаются) и на подбор лучшего варианта (тест SPA против простого «купи и держи»).

Что показал стенд

Доля прибыльных сделок — 60%, а не 90%. Profit factor 0.91: на каждый доллар выигрыша приходится больше доллара проигрыша. За 700 дней стратегия потеряла 14%, а в худший момент депозит проседал на −36% (это и есть просадка). Независимый тест (SPA) дал результат 0.51 — реального преимущества над рынком нет, цифры объясняются подбором.