案例 №003 已反驳
"RSI(2)带来90%盈利交易"——在比特币上（RSI(2)是一种流行的指标策略）
来源：一篇带有收益曲线、并承诺近乎不亏策略的公开帖子。
测试台显示的结果
声称胜率
90%
实际
60%
Profit factor
0.91
< 1 — 策略亏损
结果 · 700天
−14%
最大回撤
−36%
SPA p值
0.51
不优于"买入持有"
声明
作者展示了一条漂亮的曲线，并承诺比特币上的RSI(2)策略能赢得90%的交易。他的计算里既没有手续费，也没有滑点。
我们做了什么
我们取了700根BTC-USDT日线，诚实地运行了同一策略——计入手续费与滑点（预期成交价与真实成交价之间的差距）。检验了过度拟合（被调到贴合过去、在新数据上却失效），以及对最佳变种的挑选（针对简单"买入持有"的SPA检验）。
测试台显示的结果
盈利交易的比例是60%，而非90%。Profit factor 0.91：每赢一美元，亏的超过一美元。700天里策略亏损了14%，最糟时本金一度下沉−36%（这段下跌就是回撤）。独立检验（SPA）给出的结果是0.51——相对市场没有真实优势，这些数字可由挑选来解释。
结论
已反驳。 所声称的90%未能成立。该策略亏损，且没有统计上的优势。